ハリー・M・マーコウィッツ (Harry M. Markowitz), 1927-

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ハリー・マーコウィッツは、1990 年のノーベル記念賞 をウィリアム・F・シャープとマートン・H・ミラーと一緒に受賞した。

ハリー・M・マーコウィッツの主要著作

• "The Utility of Wealth", 1952, JPE
• "Portfolio Selection",1952, J of Finance
• "Social Welfare Functions Based on Individual Rankings" with L.A. Goodman, 1952, AJS
• "The Optimization of a Quadratic Function Subject to Linear Constraints", 1956, Naval Research Logistics Quarterly
• Portfolio Selection: Efficient diversification of investment. 1958
• "Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Variance", 1979, with H. Levy, AER
• Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, 1987
• "Foundations of Portfolio Theory", 1991, J of Finance

ハリー・M・マーコウィッツに関するリソース

• HET ページ: リスク回避
• ノーベル賞サイトでのマーコウィッツ自伝
• Press release of Nobel award (1990).
• Markowitz entry at Britannica.com
• Markowitz Page at Britannica Guide to the Nobel Prizes
• Markowitz Page at Nobel Prize Internet Archive
• Markowitz entry at Bartleby
• Citation from 1989 John von Neumann Theory Prize from INFORMS
• "Diversification pitfalls", 1998, Money
• Markowitz Page at Laura Forgette

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